Сравнение IDEC с XLRI
IDEC (Innovator International Developed Power Buffer ETF - December) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IDEC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IDEC charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности IDEC и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEC показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 5.62%.
IDEC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEC и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF - December | 6.27% | 7.39% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.62% | -0.57% |
Correlation
The correlation between IDEC and XLRI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEC vs. XLRI — Ранг доходности на риск
IDEC
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDEC c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - December (IDEC) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEC | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEC и XLRI
Максимальная просадка IDEC за все время составила -8.51%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEC и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEC | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -7.12% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.05% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -1.63% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEC и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEC | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 11.08% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 11.08% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 11.08% | -1.39% |
Сравнение комиссий IDEC и XLRI
IDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEC и XLRI
IDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.36% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
IDEC and XLRI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for IDEC.
XLRI has the higher dividend yield at 12.36%, compared with 0.00% for IDEC.
IDEC is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.85% for IDEC and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для IDEC и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор