Сравнение IDBT.L с TREI.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while TREI.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDBT.L returned 1.93%/yr vs 3.34%/yr for TREI.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TREI.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и TREI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.85%.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
TREI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDBT.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.03% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 4.31% | 5.17% | 4.98% | 0.53% | -0.02% | 1.12% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and TREI.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between IDBT.L and TREI.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
TREI.L
Сравнение IDBT.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 4.71 | -3.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 13.21 | -8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 159.95 | -142.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и TREI.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что больше максимальной просадки TREI.L в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -0.68% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.29% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -0.29% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -0.67% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.06% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.02% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и TREI.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.11% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.50% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 0.59% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 0.55% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 0.56% | +1.21% |
Сравнение комиссий IDBT.L и TREI.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и TREI.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TREI.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and TREI.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IDBT.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while TREI.L is Government Bonds. IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.06% for TREI.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор