Сравнение IDBT.L с SWDA.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDBT.L returned 1.76%/yr vs 12.91%/yr for SWDA.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDBT.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции IDBT.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 1.76% против 12.91% соответственно.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
SWDA.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам IDBT.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.13% | 3.67% | 1.34% | 0.33% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.00% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and SWDA.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | -0.14 |
The correlation between IDBT.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
SWDA.L
Сравнение IDBT.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.33 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 9.93 | +7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и SWDA.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -45.69% | +40.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -8.59% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -17.07% | +16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -26.50% | +20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | -33.61% | +27.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -11.15% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.02% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.99% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 9.20% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 11.76% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 15.34% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 15.69% | -13.92% |
Сравнение комиссий IDBT.L и SWDA.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и SWDA.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and SWDA.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDBT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDBT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while SWDA.L is Global Equities. IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор