Сравнение IDBT.L с SGLN.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDBT.L returned 1.76%/yr vs 11.50%/yr for SGLN.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDBT.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции IDBT.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 1.76% против 11.50% соответственно.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- -6.94%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам IDBT.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.13% | 3.67% | 1.34% | 0.33% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -7.03% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and SGLN.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
SGLN.L
Сравнение IDBT.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.16 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.81 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 1.94 | +15.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и SGLN.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -56.74% | +51.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -24.59% | +23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -24.59% | +23.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -24.59% | +18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | -24.59% | +18.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.48% | +24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -32.94% | +32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 10.33% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 6.71% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 22.15% | -21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 25.65% | -24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 22.87% | -20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 18.87% | -17.10% |
Сравнение комиссий IDBT.L и SGLN.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and SGLN.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDBT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDBT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while SGLN.L is Gold. IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор