Сравнение IDBT.L с MIST.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IDBT.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, IDBT.L returned 1.93%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDBT.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDBT.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.13% | 0.55% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and MIST.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
MIST.L
Сравнение IDBT.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.11 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.96 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 2.13 | +15.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и MIST.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -26.32% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -4.21% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -7.89% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -25.04% | +19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -5.96% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.91% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и MIST.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) составляет 0.36%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.69% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 4.92% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 6.53% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 8.59% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 8.91% | -7.14% |
Сравнение комиссий IDBT.L и MIST.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и MIST.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and MIST.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDBT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDBT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор