Сравнение IDAR.L с IUSP.L
IDAR.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds from iShares - IDAR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD while IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDAR.L returned 1.36%/yr vs 4.37%/yr for IUSP.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IDAR.L charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for IUSP.L.
Доходность
Сравнение доходности IDAR.L и IUSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDAR.L торгуется в USD, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDAR.L показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции IDAR.L уступали акциям IUSP.L по среднегодовой доходности: 1.36% против 4.37% соответственно.
IDAR.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -6.07%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 1.36%
IUSP.L
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.83%
- С начала года
- 18.46%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам IDAR.L и IUSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | -3.52% | 30.42% | -10.04% | -2.19% | -12.15% | 4.47% | -8.54% | 15.87% | -2.04% | 18.26% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 18.46% | 2.28% | 4.81% | 12.43% | -24.27% | 42.23% | -11.47% | 22.34% | -4.85% | 4.08% |
Correlation
The correlation between IDAR.L and IUSP.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2007 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDAR.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск
IDAR.L
IUSP.L
Сравнение IDAR.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDAR.L | IUSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.67 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 7.49 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDAR.L и IUSP.L
Максимальная просадка IDAR.L за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAR.L и IUSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDAR.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -85.28% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -7.83% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -19.96% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -33.46% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -45.30% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | 0.00% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -29.07% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.80% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDAR.L и IUSP.L
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что IDAR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDAR.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.77% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 9.77% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 12.84% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 18.20% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 20.29% | -4.76% |
Сравнение комиссий IDAR.L и IUSP.L
IDAR.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUSP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDAR.L и IUSP.L
Дивидендная доходность IDAR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности IUSP.L в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.66% | 3.38% | 4.23% | 3.74% | 3.74% | 3.06% | 3.22% | 2.93% | 3.42% | 2.99% | 3.10% | 3.54% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 2.86% | 3.28% | 3.04% | 3.22% | 3.72% | 2.09% | 3.43% | 3.22% | 4.46% | 3.32% | 3.21% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
IDAR.L and IUSP.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IDAR.L.
IDAR.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD, while IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Their fees differ too: 0.59% for IDAR.L and 0.40% for IUSP.L.
Подберите оптимальное распределение для IDAR.L и IUSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор