Сравнение IDAP.L с HTWN.L
IDAP.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and HTWN.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - IDAP.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD while HTWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDAP.L returned 7.15%/yr vs 22.44%/yr for HTWN.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IDAP.L charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for HTWN.L.
Доходность
Сравнение доходности IDAP.L и HTWN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDAP.L торгуется в USD, в то время как HTWN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDAP.L показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у HTWN.L с доходностью 67.38%. За последние 10 лет акции IDAP.L уступали акциям HTWN.L по среднегодовой доходности: 7.15% против 22.44% соответственно.
IDAP.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 38.26%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 7.15%
HTWN.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 67.38%
- 6 месяцев
- 74.66%
- 1 год
- 115.64%
- 3 года*
- 44.91%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение доходности по годам IDAP.L и HTWN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 12.85% | 29.69% | 6.18% | 13.48% | -1.96% | 3.39% | -9.38% | 13.90% | -15.23% | 17.00% |
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 67.38% | 32.44% | 25.37% | 28.02% | -29.25% | 28.27% | 36.87% | 34.70% | -8.69% | 26.34% |
Correlation
The correlation between IDAP.L and HTWN.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between IDAP.L and HTWN.L shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IDAP.L и HTWN.L
Секторы
IDAP.L
HTWN.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
Технологии
Финансовые услуги
IDAP.L
HTWN.L
Сырьевые материалы
IDAP.L
HTWN.L
Потребительский циклический сектор
IDAP.L
HTWN.L
Недвижимость
IDAP.L
HTWN.L
-
Промышленность
IDAP.L
HTWN.L
Потребительский защитный сектор
IDAP.L
HTWN.L
Энергетика
IDAP.L
HTWN.L
-
Коммуникационные услуги
IDAP.L
HTWN.L
Коммунальные услуги
IDAP.L
HTWN.L
-
Здравоохранение
IDAP.L
HTWN.L
Технологии
IDAP.L
HTWN.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDAP.L vs. HTWN.L — Ранг доходности на риск
IDAP.L
HTWN.L
Сравнение IDAP.L c HTWN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDAP.L | HTWN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.72 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 10.32 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 31.93 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDAP.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 4.70 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.99 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.30 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.97 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок IDAP.L и HTWN.L
Максимальная просадка IDAP.L за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки HTWN.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAP.L и HTWN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDAP.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -41.09% | -28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -11.14% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -28.02% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -41.09% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.71% | -41.09% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.03% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -9.52% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.61% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDAP.L и HTWN.L
Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) составляет 4.29%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что IDAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDAP.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 10.19% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 19.91% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 24.48% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 22.92% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 24.73% | -8.00% |
Сравнение комиссий IDAP.L и HTWN.L
IDAP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HTWN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDAP.L и HTWN.L
Дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности HTWN.L в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 0.97% | 1.61% | 1.17% | 2.79% | 3.04% | 1.11% | 1.79% | 2.12% | 2.55% | 2.04% | 2.32% | 2.61% |
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 3.65% | 4.22% | 5.36% | 5.72% | 6.92% | 5.59% | 3.49% | 5.52% | 6.04% | 4.55% | 4.54% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
IDAP.L and HTWN.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for IDAP.L.
IDAP.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while HTWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.59% for IDAP.L and 0.50% for HTWN.L.
Подберите оптимальное распределение для IDAP.L и HTWN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор