Сравнение HOLO с SPY
HOLO (MicroCloud Hologram Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, HOLO returned -95.32%/yr vs 22.58%/yr for SPY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOLO и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLO показывает доходность -29.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.
HOLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.41%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -67.20%
- 3 года*
- -95.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам HOLO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HOLO MicroCloud Hologram Inc. | -29.55% | -98.66% | -93.05% | -84.37% | -9.20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -0.13% |
Correlation
The correlation between HOLO and SPY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2022 г. | 0.15 |
Over the past year, HOLO and SPY have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLO vs. SPY — Ранг доходности на риск
HOLO
SPY
Сравнение HOLO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOLO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.44 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.22 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 14.99 | -16.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 2.42 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.59 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок HOLO и SPY
Максимальная просадка HOLO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.19% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.57% | -8.88% | -68.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -18.76% | -81.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.33% | -99.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.83% | -9.05% | -82.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.46% | 1.91% | +50.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLO и SPY
MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что HOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | 2.79% | +23.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.47% | 8.91% | +41.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.66% | 11.82% | +67.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 629.10% | 17.05% | +612.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 629.10% | 17.93% | +611.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLO и SPY
HOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLO MicroCloud Hologram Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
HOLO and SPY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOLO has higher volatility (26.22%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, HOLO dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOLO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор