PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICSU.L с IUSE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSU.L с IUSE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while IUSE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 8.14%/yr vs 9.95%/yr for IUSE.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IUSE.L.

Доходность

Сравнение доходности ICSU.L и IUSE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICSU.L торгуется в GBp, в то время как IUSE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICSU.L показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у IUSE.L с доходностью 4.87%.

ICSU.L

1 день
1.49%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
5.25%
С начала года
10.96%
1 год
9.14%
3 года*
8.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

IUSE.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
4.60%
С начала года
4.87%
1 год
15.27%
3 года*
16.37%
5 лет*
9.95%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSU.L и IUSE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		10.96%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%22.78%-4.77%-20.91%
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		4.87%21.10%17.61%20.60%-17.10%20.27%21.31%19.17%-7.49%16.88%

Correlation

The correlation between ICSU.L and IUSE.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.30

The correlation between ICSU.L and IUSE.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSU.L и IUSE.L

Секторы
ICSU.L
IUSE.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

ICSU.L
99.0%
IUSE.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

ICSU.L
1.0%
IUSE.L
9.9%

Сырьевые материалы

ICSU.L

-

IUSE.L
1.7%

Коммуникационные услуги

ICSU.L

-

IUSE.L
10.6%

Энергетика

ICSU.L

-

IUSE.L
3.1%

Финансовые услуги

ICSU.L

-

IUSE.L
11.1%

Здравоохранение

ICSU.L

-

IUSE.L
8.3%

Промышленность

ICSU.L

-

IUSE.L
7.8%

Недвижимость

ICSU.L

-

IUSE.L
1.8%

Технологии

ICSU.L

-

IUSE.L
39.1%

Коммунальные услуги

ICSU.L

-

IUSE.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO
Часто сравнивают с IUSE.L:
IUSE.L с EXS1.DEIUSE.L с IBCK.DEIUSE.L с IBCF.DEIUSE.L с CEMS.DEIUSE.L с SPYIUSE.L с SNAW.DEIUSE.L с SXR8.DE

Доходность на риск

ICSU.L vs. IUSE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSU.L c IUSE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICSU.LIUSE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.26

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.91

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.70

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

6.35

-4.17

ICSU.L vs. IUSE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSU.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IUSE.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSU.L и IUSE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICSU.L и IUSE.L

Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки IUSE.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и IUSE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSU.LIUSE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-27.56%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.92%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-17.08%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-23.84%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-3.52%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-5.06%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.40%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSU.L и IUSE.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSU.LIUSE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.14%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

9.43%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

12.12%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

16.06%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

16.51%

+2.13%

Сравнение комиссий ICSU.L и IUSE.L

ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUSE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSU.L и IUSE.L

Ни ICSU.L, ни IUSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ICSU.L and IUSE.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUSE.L.

ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IUSE.L is S&P 500. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.20% for IUSE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и IUSE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор