PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSU.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSU.L с 5ESG.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 9.04%/yr vs 12.61%/yr for 5ESG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности ICSU.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSU.L показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью 8.11%.

ICSU.L

1 день
1.08%
1 месяц
1.54%
С начала года
11.90%
6 месяцев
13.00%
1 год
13.13%
3 года*
7.77%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

5ESG.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.03%
С начала года
8.11%
6 месяцев
8.13%
1 год
25.24%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSU.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		11.90%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%15.09%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		8.11%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.01%16.16%

Correlation

The correlation between ICSU.L and 5ESG.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.21

The correlation between ICSU.L and 5ESG.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSU.L и 5ESG.L

Секторы
ICSU.L
5ESG.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
5.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%
5.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

12.6%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

12.3%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

38.0%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

ICSU.L
99.0%
5ESG.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

ICSU.L
1.1%
5ESG.L
5.0%

Сырьевые материалы

ICSU.L

-

5ESG.L
2.0%

Коммуникационные услуги

ICSU.L

-

5ESG.L
12.6%

Энергетика

ICSU.L

-

5ESG.L
2.7%

Финансовые услуги

ICSU.L

-

5ESG.L
12.3%

Здравоохранение

ICSU.L

-

5ESG.L
10.6%

Промышленность

ICSU.L

-

5ESG.L
8.2%

Недвижимость

ICSU.L

-

5ESG.L
2.2%

Технологии

ICSU.L

-

5ESG.L
38.0%

Коммунальные услуги

ICSU.L

-

5ESG.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SPYI

Доходность на риск

ICSU.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSU.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICSU.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.11

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.18

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.79

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

12.01

-8.73

ICSU.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSU.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.L равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSU.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICSU.L и 5ESG.L

Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSU.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-36.07%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.01%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-19.53%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-25.41%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-1.87%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-5.38%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.10%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSU.L и 5ESG.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSU.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.14%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

9.25%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

11.89%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

16.24%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

18.04%

+0.59%

Сравнение комиссий ICSU.L и 5ESG.L

ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSU.L и 5ESG.L

ICSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.63%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%0.62%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICSU.L and 5ESG.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.

ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while 5ESG.L is S&P 500. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор