PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSFX с TORYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSFX с TORYX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

ICSFX (Invesco Comstock Fund Class R6) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ICSFX returned 19.11%/yr vs 9.40%/yr for TORYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ICSFX charges 0.44%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.

Доходность

Сравнение доходности ICSFX и TORYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Torray Fund (TORYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSFX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у TORYX с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции ICSFX превзошли акции TORYX по среднегодовой доходности: 19.11% против 9.40% соответственно.

ICSFX

1 день
0.36%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
11.49%
С начала года
11.49%
1 год
20.10%
3 года*
17.91%
5 лет*
13.05%
10 лет*
19.11%

TORYX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
9.62%
С начала года
9.62%
1 год
15.28%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.52%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSFX и TORYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSFX
Invesco Comstock Fund Class R6		11.49%17.60%15.45%12.81%1.10%33.86%-0.38%105.40%-12.00%18.31%
TORYX
Torray Fund		9.62%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%

Correlation

The correlation between ICSFX and TORYX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.92

The correlation between ICSFX and TORYX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund Class R6

Torray Fund

Часто сравнивают с ICSFX:
ICSFX с AVERXICSFX с BUFBXICSFX с ACSTXICSFX с FGIPXICSFX с LEXCXICSFX с SWLVXICSFX с ACEIX
Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с PSECXTORYX с ACTIXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с AUXFXTORYX с ACIIX

Доходность на риск

ICSFX vs. TORYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSFX
Ранг доходности на риск ICSFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSFX c TORYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICSFXTORYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.47

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.20

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.56

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

9.60

+0.15

ICSFX vs. TORYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSFX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TORYX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSFX и TORYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICSFX и TORYX

Максимальная просадка ICSFX за все время составила -44.77%, что меньше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSFX и TORYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSFXTORYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.77%

-56.55%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-4.50%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-14.64%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-16.53%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-38.31%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.62%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-7.33%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.66%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSFX и TORYX

Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Torray Fund (TORYX) имеют волатильность 3.35% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSFXTORYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.41%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.79%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

10.98%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.12%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

17.55%

+3.88%

Сравнение комиссий ICSFX и TORYX

ICSFX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSFX и TORYX

Дивидендная доходность ICSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности TORYX в 30.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSFX
Invesco Comstock Fund Class R6		8.34%9.17%10.57%8.82%13.45%9.06%2.42%51.25%10.53%4.00%7.30%1.48%
TORYX
Torray Fund		30.44%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%

Часто задаваемые вопросы

ICSFX and TORYX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORYX has higher volatility (3.41%) compared to ICSFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, ICSFX dropped -44.77% vs TORYX's -56.55%.

ICSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSFX и TORYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор