PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSFX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSFX с MSIGX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

ICSFX (Invesco Comstock Fund Class R6) and MSIGX (Invesco Main Street Fund) are both mutual funds - ICSFX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while MSIGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ICSFX returned 19.11%/yr vs 11.77%/yr for MSIGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ICSFX charges 0.44%/yr vs 0.82%/yr for MSIGX.

Доходность

Сравнение доходности ICSFX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSFX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции ICSFX превзошли акции MSIGX по среднегодовой доходности: 19.11% против 11.77% соответственно.

ICSFX

1 день
0.36%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
11.49%
С начала года
11.49%
1 год
20.10%
3 года*
17.91%
5 лет*
13.05%
10 лет*
19.11%

MSIGX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
6.01%
С начала года
6.01%
1 год
14.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
10.11%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSFX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSFX
Invesco Comstock Fund Class R6		11.49%17.60%15.45%12.81%1.10%33.86%-0.38%105.40%-12.00%18.31%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		6.01%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Correlation

The correlation between ICSFX and MSIGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.81

Over the past year, the correlation between ICSFX and MSIGX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund Class R6

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с ICSFX:
ICSFX с AVERXICSFX с BUFBXICSFX с ACSTXICSFX с FGIPXICSFX с LEXCXICSFX с SWLVXICSFX с ACEIX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с MURNXMSIGX с SEEGXMSIGX с VTI

Доходность на риск

ICSFX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSFX
Ранг доходности на риск ICSFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSFX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICSFXMSIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.31

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.92

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.54

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

6.16

+3.59

ICSFX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSFX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSFX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICSFX и MSIGX

Максимальная просадка ICSFX за все время составила -44.77%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSFX и MSIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSFXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.77%

-57.22%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-10.96%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-19.91%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-26.73%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-35.41%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-8.98%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.60%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSFX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) составляет 3.35%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что ICSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSFXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.09%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.26%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

12.91%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

17.03%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

17.89%

+3.54%

Сравнение комиссий ICSFX и MSIGX

ICSFX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSFX и MSIGX

Дивидендная доходность ICSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности MSIGX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSFX
Invesco Comstock Fund Class R6		8.34%9.17%10.57%8.82%13.45%9.06%2.42%51.25%10.53%4.00%7.30%1.48%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		7.07%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Часто задаваемые вопросы

ICSFX and MSIGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSIGX has higher volatility (5.09%) compared to ICSFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, ICSFX dropped -44.77% vs MSIGX's -57.22%.

ICSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSFX и MSIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор