PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSFX с FELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSFX с FELV

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

ICSFX (Invesco Comstock Fund Class R6) and FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ICSFX is passively managed, while FELV is actively managed. Over the past year, ICSFX returned 20.10% vs 28.98% for FELV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ICSFX charges 0.44%/yr vs 0.18%/yr for FELV.

Доходность

Сравнение доходности ICSFX и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSFX показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у FELV с доходностью 18.19%.

ICSFX

1 день
0.36%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
11.49%
С начала года
11.49%
1 год
20.10%
3 года*
17.91%
5 лет*
13.05%
10 лет*
19.11%

FELV

1 день
1.12%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
18.19%
С начала года
18.19%
1 год
28.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSFX и FELV

2026 (YTD)202520242023
ICSFX
Invesco Comstock Fund Class R6		11.49%17.60%15.45%6.75%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		18.19%15.80%15.89%7.49%

Correlation

The correlation between ICSFX and FELV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between ICSFX and FELV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund Class R6

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ICSFX:
ICSFX с AVERXICSFX с BUFBXICSFX с ACSTXICSFX с FGIPXICSFX с LEXCXICSFX с SWLVXICSFX с ACEIX
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX

Доходность на риск

ICSFX vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSFX
Ранг доходности на риск ICSFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSFX c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICSFXFELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.60

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.61

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.25

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

18.12

-8.37

ICSFX vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSFX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSFX и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICSFX и FELV

Максимальная просадка ICSFX за все время составила -44.77%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSFX и FELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSFXFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.77%

-16.08%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-6.85%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-2.02%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.60%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSFX и FELV

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что ICSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSFXFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.33%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.69%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

11.21%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

13.44%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

13.44%

+7.99%

Сравнение комиссий ICSFX и FELV

ICSFX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSFX и FELV

Дивидендная доходность ICSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FELV в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.46%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSFX
Invesco Comstock Fund Class R6		8.34%9.17%10.57%8.82%13.45%9.06%2.42%51.25%10.53%4.00%7.30%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ICSFX and FELV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELV has higher volatility (4.33%) compared to ICSFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, ICSFX dropped -44.77% vs FELV's -16.08%.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSFX и FELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор