PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICPAX с IGNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICPAX с IGNAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ICPAX (Integrity Mid-North American Resources Fund) and IGNAX (Delaware Ivy Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, ICPAX returned 7.01%/yr vs 6.71%/yr for IGNAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPAX charges 1.50%/yr vs 1.82%/yr for IGNAX.

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и IGNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у IGNAX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICPAX имеют среднегодовую доходность 7.01%, а акции IGNAX немного отстают с 6.71%.

ICPAX

1 день
-1.15%
1 месяц
-4.56%
С начала года
24.39%
6 месяцев
23.68%
1 год
37.97%
3 года*
23.97%
5 лет*
17.24%
10 лет*
7.01%

IGNAX

1 день
-1.98%
1 месяц
-7.74%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.37%
1 год
37.87%
3 года*
16.48%
5 лет*
13.25%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICPAX и IGNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		24.39%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		8.42%38.01%-0.56%1.26%17.52%26.06%-12.38%9.24%-23.79%2.89%

Correlation

The correlation between ICPAX and IGNAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1999 г.

0.77

The correlation between ICPAX and IGNAX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Mid-North American Resources Fund

Delaware Ivy Natural Resources Fund

Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с MEMUXICPAX с RYVIXICPAX с NEMUXICPAX с VMTTXICPAX с IHFAX
Часто сравнивают с IGNAX:
IGNAX с AIFRXIGNAX с JEEIXIGNAX с PGJZXIGNAX с DEMAXIGNAX с NMFIXIGNAX с DEVLXIGNAX с VASVX

Доходность на риск

ICPAX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IGNAX
Ранг доходности на риск IGNAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGNAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGNAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGNAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGNAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGNAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICPAXIGNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.02

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.57

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.62

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

16.35

-1.89

ICPAX vs. IGNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGNAX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и IGNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и IGNAX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и IGNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICPAXIGNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-77.49%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-10.23%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-22.86%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-24.79%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

-57.95%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-17.12%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.58%

-35.63%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.26%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и IGNAX

Текущая волатильность для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) составляет 5.50%, в то время как у Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICPAXIGNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.91%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

14.42%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

18.40%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

22.01%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

22.48%

+6.25%

Сравнение комиссий ICPAX и IGNAX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и IGNAX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.39%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		0.00%0.00%5.68%1.94%2.02%2.30%0.29%1.75%0.00%0.00%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICPAX and IGNAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGNAX has higher volatility (6.91%) compared to ICPAX (5.50%). In terms of maximum drawdown, ICPAX dropped -77.39% vs IGNAX's -77.49%.

ICPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICPAX и IGNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор