Сравнение ICPAX с IGNAX
ICPAX (Integrity Mid-North American Resources Fund) and IGNAX (Delaware Ivy Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, ICPAX returned 7.59%/yr vs 7.81%/yr for IGNAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPAX charges 1.50%/yr vs 1.82%/yr for IGNAX.
Доходность
Сравнение доходности ICPAX и IGNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPAX показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у IGNAX с доходностью 20.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICPAX имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции IGNAX немного впереди с 7.81%.
ICPAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 30.19%
- 6 месяцев
- 25.12%
- 1 год
- 47.71%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 7.59%
IGNAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 55.44%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам ICPAX и IGNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 30.19% | 18.11% | 17.52% | -1.37% | 29.10% | 32.79% | -24.34% | 14.25% | -30.97% | -7.51% |
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 20.34% | 38.01% | -0.56% | 1.26% | 17.52% | 26.06% | -12.38% | 9.24% | -23.79% | 2.89% |
Correlation
The correlation between ICPAX and IGNAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1999 г. | 0.77 |
The correlation between ICPAX and IGNAX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPAX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск
ICPAX
IGNAX
Сравнение ICPAX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICPAX | IGNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | 9.48 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | 30.28 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPAX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 3.24 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ICPAX и IGNAX
Максимальная просадка ICPAX за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и IGNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPAX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -77.49% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -5.89% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -22.86% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -24.79% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.43% | -57.95% | -13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -8.01% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -35.68% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.84% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPAX и IGNAX
Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPAX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.31% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 13.21% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 17.25% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 21.91% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 22.48% | +6.31% |
Сравнение комиссий ICPAX и IGNAX
ICPAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPAX и IGNAX
Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 0.37% | 0.60% | 1.07% | 1.50% | 1.24% | 1.26% | 1.95% | 1.56% | 0.60% | 0.08% | 0.17% | 0.72% |
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 1.94% | 2.02% | 2.30% | 0.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPAX and IGNAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICPAX has higher volatility (5.95%) compared to IGNAX (4.31%). In terms of maximum drawdown, ICPAX dropped -77.39% vs IGNAX's -77.49%.
IGNAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICPAX и IGNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор