Сравнение ICOM.L с WCOB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L).
ICOM.L и WCOB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. WCOB.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Commodity. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOM.L и WCOB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOM.L и WCOB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.93% | 16.45% | 5.07% | -8.06% | 14.83% | 27.05% | -3.74% | 6.75% | -10.19% | 5.58% |
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 25.73% | 15.86% | 2.76% | -7.43% | 12.73% | 27.42% | 1.20% | 7.40% | -8.85% | 4.87% |
Разные валюты инструментов
ICOM.L торгуется в USD, в то время как WCOB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 25.73%.
ICOM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
WCOB.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 31.45%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOM.L и WCOB.L
ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WCOB.L в 0.35%.
Доходность на риск
ICOM.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск
ICOM.L
WCOB.L
Сравнение ICOM.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOM.L | WCOB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.18 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.91 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 5.51 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 13.10 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOM.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.18 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ICOM.L и WCOB.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOM.L и WCOB.L
Ни ICOM.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ICOM.L и WCOB.L
Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки WCOB.L в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и WCOB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOM.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -27.14% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.12% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -27.14% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.23% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -11.94% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.77% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOM.L и WCOB.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) имеют волатильность 7.29% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOM.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.98% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 12.58% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 15.97% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.40% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.02% | -0.95% |