PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с RICI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOM.L с RICI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L).

ICOM.L и RICI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. RICI.L - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность Rogers International Commodity (RICI). Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и RICI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и RICI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%25.62%
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		27.63%6.64%4.55%-5.98%16.69%41.11%30.94%
Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 27.63%.

ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

RICI.L

1 день
-2.05%
1 месяц
12.78%
С начала года
27.63%
6 месяцев
31.51%
1 год
28.88%
3 года*
12.47%
5 лет*
14.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с WCOG.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с CMOP.LICOM.L с GLDN.AXICOM.L с SGLP.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с BCOG.L
Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с BCIRICI.L с BCOG.LRICI.L с COMX.LRICI.L с ENCG.LRICI.L с UC15.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с CMFP.L

Сравнение комиссий ICOM.L и RICI.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.

RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ICOM.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LRICI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.55

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.07

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

3.81

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

7.28

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. RICI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RICI.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и RICI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LRICI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.02

-0.46

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и RICI.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и RICI.L

Ни ICOM.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и RICI.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки RICI.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и RICI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOM.LRICI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-26.97%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.95%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-26.97%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.69%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-12.45%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.03%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и RICI.L

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) составляет 7.29%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOM.LRICI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

10.33%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

14.85%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.50%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

18.64%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

19.18%

-4.11%