Сравнение ICOM.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
ICOM.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOM.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOM.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.93% | 16.45% | 5.07% | -8.06% | 14.83% | 27.05% | -3.74% | 6.75% | -10.19% | 5.58% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.76% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 8.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.76%.
ICOM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOM.L и IWDA.L
ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICOM.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
ICOM.L
IWDA.L
Сравнение ICOM.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOM.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.24 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.78 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.81 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 12.10 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOM.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.24 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.74 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ICOM.L и IWDA.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOM.L и IWDA.L
Ни ICOM.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ICOM.L и IWDA.L
Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOM.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -34.11% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.67% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -25.88% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -5.59% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -4.48% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.93% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOM.L и IWDA.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOM.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.20% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 8.91% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 15.60% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.63% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.86% | -0.79% |