PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOM.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

ICOM.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%.

ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
3.32%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.25%
1 год
24.64%
3 года*
23.05%
5 лет*
13.06%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с WCOG.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с CMOP.LICOM.L с GLDN.AXICOM.L с SGLP.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с BCOG.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий ICOM.L и CNDX.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ICOM.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.24

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.83

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

3.26

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

12.14

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.03

-0.48

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и CNDX.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и CNDX.L

Ни ICOM.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и CNDX.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOM.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-35.17%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.06%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-35.17%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-7.55%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-5.35%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.95%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и CNDX.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOM.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.11%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.94%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

19.67%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

20.86%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

20.01%

-4.94%