PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICISX с PMJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICISX с PMJAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ICISX returned 10.45%/yr vs 13.28%/yr for PMJAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ICISX charges 0.92%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.

Доходность

Сравнение доходности ICISX и PMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICISX показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у PMJAX с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции ICISX уступали акциям PMJAX по среднегодовой доходности: 10.45% против 13.28% соответственно.

ICISX

1 день
-0.79%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.35%
6 месяцев
16.43%
1 год
36.48%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.45%

PMJAX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.79%
С начала года
18.58%
6 месяцев
16.68%
1 год
36.10%
3 года*
21.64%
5 лет*
10.58%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICISX и PMJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		16.35%8.38%11.15%14.13%-13.57%34.53%9.95%20.26%-17.54%11.24%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		18.58%4.89%20.53%19.76%-5.07%38.48%6.52%19.76%-12.02%8.76%

Correlation

The correlation between ICISX and PMJAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between ICISX and PMJAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Часто сравнивают с ICISX:
ICISX с IRLNXICISX с RYPNXICISX с NSDVXICISX с ATLAXICISX с TASCXICISX с HRTVXICISX с AVALX
Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с AVALXPMJAX с PSVIXPMJAX с QRSVXPMJAX с VSFAXPMJAX с OFSAXPMJAX с VSIAXPMJAX с RYYCX

Доходность на риск

ICISX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICISX
Ранг доходности на риск ICISX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICISX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICISX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICISX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICISX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICISX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICISXPMJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.09

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.97

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.67

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

13.87

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICISX vs. PMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICISX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJAX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICISX и PMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICISXPMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ICISX и PMJAX

Максимальная просадка ICISX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICISX и PMJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICISXPMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-50.53%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-7.66%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-26.72%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-50.53%

+22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

-50.53%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.38%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-17.03%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.57%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ICISX и PMJAX

Текущая волатильность для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) составляет 4.42%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что ICISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICISXPMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.96%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.50%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

17.16%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

40.26%

-18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

33.56%

-9.89%

Сравнение комиссий ICISX и PMJAX

ICISX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PMJAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICISX и PMJAX

Дивидендная доходность ICISX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.02%, что больше доходности PMJAX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		24.02%27.95%11.14%7.68%17.24%0.74%4.30%13.90%14.67%4.45%4.26%0.62%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.79%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICISX and PMJAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJAX has higher volatility (4.96%) compared to ICISX (4.42%). In terms of maximum drawdown, ICISX dropped -59.91% vs PMJAX's -50.53%.

ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICISX и PMJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор