PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICGB.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICGB.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ICGB.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - ICGB.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICGB.DE returned 3.70%/yr vs 11.61%/yr for ISPA.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ICGB.DE charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ICGB.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICGB.DE показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 18.46%.

ICGB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
6.21%
С начала года
8.29%
1 год
8.81%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

ISPA.DE

1 день
0.36%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
14.70%
С начала года
18.46%
1 год
32.82%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.61%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICGB.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		8.29%-7.16%11.36%-2.27%1.10%17.31%0.08%-10.15%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		18.46%19.72%12.97%4.78%-1.91%22.80%-9.12%5.86%

Correlation

The correlation between ICGB.DE and ISPA.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.09

The correlation between ICGB.DE and ISPA.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ICGB.DE:
ICGB.DE с XQUA.DEICGB.DE с IS0Q.DEICGB.DE с SNAZ.DEICGB.DE с LYQS.DEICGB.DE с SEAB.DEICGB.DE с SEAD.DEICGB.DE с CGB.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Доходность на риск

ICGB.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICGB.DE
Ранг доходности на риск ICGB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGB.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGB.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICGB.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICGB.DEISPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.72

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
5.11

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.69

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

8.96

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

32.52

-24.13

ICGB.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICGB.DE на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICGB.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICGB.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка ICGB.DE за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGB.DE и ISPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICGB.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-38.90%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.64%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-15.09%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.36%

-15.09%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.52%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ICGB.DE и ISPA.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) составляет 1.06%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что ICGB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICGB.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.81%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

6.64%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

8.86%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

11.92%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

14.63%

-6.74%

Сравнение комиссий ICGB.DE и ISPA.DE

ICGB.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICGB.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность ICGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.68%1.92%2.22%2.58%2.80%2.71%2.63%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.91%4.52%4.89%5.91%4.87%3.31%4.04%4.02%4.01%5.66%3.64%4.35%

Часто задаваемые вопросы

ICGB.DE and ISPA.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICGB.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICGB.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

ICGB.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while ISPA.DE is Global Equities. ICGB.DE tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while ISPA.DE tracks STOXX Global Select Dividend 100. Their fees differ too: 0.35% for ICGB.DE and 0.46% for ISPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICGB.DE и ISPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор