Сравнение ICFSX с PFSZX
ICFSX (ICON Consumer Select Fund) and PFSZX (PGIM Jennison Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, ICFSX returned 11.40%/yr vs 14.53%/yr for PFSZX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ICFSX charges 1.32%/yr vs 1.00%/yr for PFSZX.
Доходность
Сравнение доходности ICFSX и PFSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICFSX показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у PFSZX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции ICFSX уступали акциям PFSZX по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.53% соответственно.
ICFSX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 11.40%
PFSZX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам ICFSX и PFSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFSX ICON Consumer Select Fund | -2.16% | 5.96% | 35.19% | 18.16% | -10.30% | 22.79% | -7.47% | 36.93% | -18.04% | 20.03% |
PFSZX PGIM Jennison Financial Services Fund | 0.65% | 12.06% | 42.87% | 20.73% | -17.36% | 26.81% | 10.81% | 33.73% | -13.56% | 23.53% |
Correlation
The correlation between ICFSX and PFSZX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1999 г. | 0.89 |
The correlation between ICFSX and PFSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICFSX vs. PFSZX — Ранг доходности на риск
ICFSX
PFSZX
Сравнение ICFSX c PFSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICFSX | PFSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICFSX и PFSZX
Максимальная просадка ICFSX за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки PFSZX в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFSX и PFSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICFSX | PFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -55.10% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -15.70% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.61% | -19.32% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -31.42% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | -44.49% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -3.03% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -9.66% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 6.20% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICFSX и PFSZX
Текущая волатильность для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) составляет 3.61%, в то время как у PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ICFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICFSX | PFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.50% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 12.51% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 16.24% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 21.49% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.81% | +0.86% |
Сравнение комиссий ICFSX и PFSZX
ICFSX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PFSZX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICFSX и PFSZX
Дивидендная доходность ICFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности PFSZX в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFSX ICON Consumer Select Fund | 11.50% | 11.25% | 34.59% | 7.32% | 17.71% | 10.98% | 0.00% | 1.94% | 0.75% | 0.21% | 0.97% | 0.59% |
PFSZX PGIM Jennison Financial Services Fund | 9.65% | 9.71% | 14.10% | 6.25% | 2.95% | 10.03% | 0.60% | 0.80% | 1.13% | 1.40% | 1.91% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
ICFSX and PFSZX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSZX has higher volatility (4.50%) compared to ICFSX (3.61%). In terms of maximum drawdown, ICFSX dropped -77.40% vs PFSZX's -55.10%.
PFSZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICFSX и PFSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор