PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICFSX с FIKBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICFSX с FIKBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICFSX (ICON Consumer Select Fund) and FIKBX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z) are both Financials Equities funds. Over the past 5 years, ICFSX returned 8.10%/yr vs 9.82%/yr for FIKBX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ICFSX charges 1.32%/yr vs 0.64%/yr for FIKBX.

Доходность

Сравнение доходности ICFSX и FIKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICFSX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у FIKBX с доходностью -1.92%.

ICFSX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-3.66%
1 год
0.68%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.10%
10 лет*
10.04%

FIKBX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.86%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICFSX и FIKBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		-6.06%5.96%35.19%18.16%-10.30%22.79%-7.47%36.93%-16.96%
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		-1.92%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%

Correlation

The correlation between ICFSX and FIKBX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between ICFSX and FIKBX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Consumer Select Fund

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Часто сравнивают с ICFSX:
ICFSX с SCHDICFSX с ICTEXICFSX с FNSTXICFSX с SBFAXICFSX с SFPAXICFSX с FRBAXICFSX с IOLZX
Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с HSSAXFIKBX с RMBKXFIKBX с RPFGXFIKBX с FFSIXFIKBX с BTOFIKBX с FLCFIKBX с HSFNX

Доходность на риск

ICFSX vs. FIKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICFSX
Ранг доходности на риск ICFSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICFSX c FIKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFSXFIKBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.60

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.90

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

0.73

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

2.11

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICFSX vs. FIKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICFSX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FIKBX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICFSX и FIKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFSXFIKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.60

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.49

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ICFSX и FIKBX

Максимальная просадка ICFSX за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки FIKBX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFSX и FIKBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFSXFIKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.40%

-45.95%

-31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-12.96%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-19.38%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-24.82%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-4.89%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-8.10%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.50%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ICFSX и FIKBX

ICON Consumer Select Fund (ICFSX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ICFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFSXFIKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.36%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

11.79%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

15.85%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

20.76%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

25.93%

-2.16%

Сравнение комиссий ICFSX и FIKBX

ICFSX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FIKBX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICFSX и FIKBX

Дивидендная доходность ICFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности FIKBX в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		7.25%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		11.97%11.25%34.59%7.32%17.71%10.98%0.00%1.94%0.75%0.21%0.97%0.59%

Часто задаваемые вопросы

ICFSX and FIKBX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICFSX has higher volatility (3.65%) compared to FIKBX (3.36%). In terms of maximum drawdown, ICFSX dropped -77.40% vs FIKBX's -45.95%.

FIKBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICFSX и FIKBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор