Сравнение ICBU.L с CSP1.L
ICBU.L (iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICBU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICBU.L returned 1.73%/yr vs 13.73%/yr for CSP1.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ICBU.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности ICBU.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICBU.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICBU.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%.
ICBU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам ICBU.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 0.45% | 7.60% | 4.08% | 6.74% | -9.04% | -1.35% | 6.50% | 9.92% | -0.45% | 1.36% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.28% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 14.29% |
Correlation
The correlation between ICBU.L and CSP1.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.12 |
Over the past year, ICBU.L and CSP1.L have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICBU.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
ICBU.L
CSP1.L
Сравнение ICBU.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBU.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.20 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 13.82 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBU.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.48 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.88 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ICBU.L и CSP1.L
Максимальная просадка ICBU.L за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBU.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICBU.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -33.51% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -8.68% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | -18.69% | +15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -25.16% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.55% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -3.87% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.01% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBU.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что ICBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICBU.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.58% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 7.99% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 11.21% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 15.68% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 16.12% | -11.70% |
Сравнение комиссий ICBU.L и CSP1.L
ICBU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBU.L и CSP1.L
Дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 5.54% | 4.21% | 3.78% | 2.77% | 1.93% | 1.93% | 2.78% | 2.93% | 2.65% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ICBU.L and CSP1.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ICBU.L.
ICBU.L is categorized as Corporate Bonds, while CSP1.L is S&P 500. ICBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for ICBU.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для ICBU.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор