Сравнение AFLYY с ^AEX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение AFLYY с ^AEX

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air France KLM SA (AFLYY) и AEX Index (^AEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFLYY или ^AEX.

Корреляция

Корреляция между AFLYY и ^AEX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AFLYY и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air France KLM SA (AFLYY) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AFLYY

^AEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFLYY:

-1.10

^AEX:

1.13

Коэф-т Сортино

AFLYY:

-1.73

^AEX:

1.63

Коэф-т Омега

AFLYY:

0.81

^AEX:

1.21

Коэф-т Кальмара

AFLYY:

-0.49

^AEX:

1.50

Коэф-т Мартина

AFLYY:

-1.62

^AEX:

3.37

Индекс Язвы

AFLYY:

29.61%

^AEX:

4.07%

Дневная вол-ть

AFLYY:

43.71%

^AEX:

12.09%

Макс. просадка

AFLYY:

-98.56%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

AFLYY:

-98.52%

^AEX:

-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, AFLYY показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции AFLYY уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: -22.35% против 7.30% соответственно.

AFLYY

С начала года

-9.88%

1 месяц

-9.88%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-46.72%

5 лет

-41.75%

10 лет

-22.35%

^AEX

С начала года

0.72%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-5.19%

1 год

13.53%

5 лет

7.54%

10 лет

7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFLYY и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFLYY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^AEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFLYY c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air France KLM SA (AFLYY) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLYY

^AEX

Показатель коэффициента Шарпа AFLYY на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLYY и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AFLYY

^AEX

Просадки

Сравнение просадок AFLYY и ^AEX

Максимальная просадка AFLYY за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLYY и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AFLYY

^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности AFLYY и ^AEX

Air France KLM SA (AFLYY) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что AFLYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AFLYY

^AEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AFLYY с ^AEX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AFLYY и ^AEX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFLYY и ^AEX

AFLYY

^AEX

Сравнение AFLYY c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок AFLYY и ^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности AFLYY и ^AEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество