PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLYY с ^AEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLYY с ^AEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air France KLM SA (AFLYY) и AEX Index (^AEX).

Доходность

Сравнение доходности AFLYY и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air France KLM SA (AFLYY) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLYY и ^AEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFLYY
Air France KLM SA		-14.94%61.35%-48.15%14.71%-69.02%-29.65%-43.38%1.25%-33.00%203.08%
^AEX
AEX Index		1.36%22.81%4.76%17.80%-18.84%19.05%12.46%21.51%-14.59%28.65%
Разные валюты инструментов

AFLYY торгуется в USD, в то время как ^AEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^AEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AFLYY показывает доходность -14.94%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции AFLYY уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: -19.19% против 8.63% соответственно.

AFLYY

1 день
5.71%
1 месяц
-11.20%
С начала года
-14.94%
6 месяцев
-18.68%
1 год
27.95%
3 года*
-15.96%
5 лет*
-28.81%
10 лет*
-19.19%

^AEX

1 день
2.14%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.82%
1 год
15.92%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.31%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air France KLM SA

AEX Index

Часто сравнивают с AFLYY:
AFLYY с AF.PAAFLYY с BTMAFLYY с ICAGY
Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с ABN.AS

Доходность на риск

AFLYY vs. ^AEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLYY
Ранг доходности на риск AFLYY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLYY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLYY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLYY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLYY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLYY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLYY c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air France KLM SA (AFLYY) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLYY^AEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.93

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.31

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.50

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.61

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLYY vs. ^AEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLYY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLYY и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLYY^AEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.34

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.47

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.13

-0.44

Корреляция

Корреляция между AFLYY и ^AEX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AFLYY и ^AEX

Максимальная просадка AFLYY за все время составила -97.70%, что больше максимальной просадки ^AEX в -68.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLYY и ^AEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLYY^AEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.70%

-71.60%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.67%

-11.65%

-31.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.13%

-23.80%

-65.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.87%

-35.78%

-60.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.40%

-5.18%

-91.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.12%

-22.69%

-49.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.11%

2.84%

+18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLYY и ^AEX

Air France KLM SA (AFLYY) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AFLYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLYY^AEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

5.55%

+11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.57%

10.86%

+29.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.96%

16.98%

+36.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.52%

18.31%

+36.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.33%

18.20%

+34.13%