PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAFX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAFX с TVRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICAFX (American Funds The Investment Company of America Fund Class F2) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ICAFX returned 14.41%/yr vs 10.21%/yr for TVRIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ICAFX charges 0.37%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.

Доходность

Сравнение доходности ICAFX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Investment Company of America Fund Class F2 (ICAFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAFX показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции ICAFX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.41% против 10.21% соответственно.

ICAFX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
10.21%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.49%
3 года*
24.16%
5 лет*
14.91%
10 лет*
14.41%

TVRIX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.99%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.42%
1 год
25.84%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAFX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICAFX
American Funds The Investment Company of America Fund Class F2		10.21%20.69%25.14%28.82%-15.32%25.35%14.70%24.32%-8.02%19.75%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		11.50%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Correlation

The correlation between ICAFX and TVRIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.87

The correlation between ICAFX and TVRIX shifts across timeframes, from 0.81 (5 years) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Investment Company of America Fund Class F2

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с ICAFX:
ICAFX с AIVSXICAFX с GFFFXICAFX с ACIHXICAFX с BLUEXICAFX с FOCPXICAFX с ABALXICAFX с EFCNX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с NGUAXTVRIX с FNCMXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с MAFOXTVRIX с ITHAXTVRIX с ADX

Доходность на риск

ICAFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAFX
Ранг доходности на риск ICAFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Investment Company of America Fund Class F2 (ICAFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICAFXTVRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.59

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.61

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.10

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

14.21

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICAFX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAFX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAFX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICAFXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.59

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.51

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ICAFX и TVRIX

Максимальная просадка ICAFX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAFX и TVRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAFXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-39.36%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-8.45%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-24.87%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-24.87%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.07%

-39.36%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.54%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-6.05%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.84%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAFX и TVRIX

American Funds The Investment Company of America Fund Class F2 (ICAFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеют волатильность 3.35% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAFXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.27%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

7.89%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

10.09%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.43%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.82%

-1.23%

Сравнение комиссий ICAFX и TVRIX

ICAFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAFX и TVRIX

Дивидендная доходность ICAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности TVRIX в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICAFX
American Funds The Investment Company of America Fund Class F2		9.82%10.79%9.49%5.15%6.33%7.14%1.84%6.34%9.84%7.25%5.67%9.10%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		8.64%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ICAFX and TVRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ICAFX has higher volatility (3.35%) compared to TVRIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ICAFX dropped -42.84% vs TVRIX's -39.36%.

TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAFX и TVRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор