Сравнение IBZL.L с AMEL.DE
IBZL.L (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) and AMEL.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR) are both Latin America Equities funds - IBZL.L tracks the MSCI Brazil NR USD while AMEL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Latin America. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBZL.L returned 9.70%/yr vs 8.47%/yr for AMEL.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IBZL.L charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for AMEL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBZL.L и AMEL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBZL.L торгуется в GBp, в то время как AMEL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMEL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBZL.L показывает доходность 10.16%, а AMEL.DE немного ниже – 9.96%. За последние 10 лет акции IBZL.L превзошли акции AMEL.DE по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.47% соответственно.
IBZL.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.70%
AMEL.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам IBZL.L и AMEL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 10.16% | 38.28% | -26.04% | 25.61% | 32.04% | -19.06% | -16.73% | 15.40% | 3.61% | 14.78% |
AMEL.DE Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR | 9.91% | 45.25% | -25.61% | 25.54% | 22.72% | -10.04% | -16.84% | 14.41% | -1.90% | 12.77% |
Correlation
The correlation between IBZL.L and AMEL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between IBZL.L and AMEL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBZL.L vs. AMEL.DE — Ранг доходности на риск
IBZL.L
AMEL.DE
Сравнение IBZL.L c AMEL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBZL.L | AMEL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.36 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 10.32 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBZL.L | AMEL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IBZL.L и AMEL.DE
Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки AMEL.DE в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и AMEL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBZL.L | AMEL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.44% | -56.09% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -11.30% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -26.69% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.21% | -26.69% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.77% | -48.72% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -11.30% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -18.05% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.69% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBZL.L и AMEL.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что IBZL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBZL.L | AMEL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.90% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 15.19% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 17.96% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 20.65% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.47% | 25.09% | +6.38% |
Сравнение комиссий IBZL.L и AMEL.DE
IBZL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AMEL.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBZL.L и AMEL.DE
Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как AMEL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEL.DE Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.74% | 8.31% | 6.83% | 16.49% | 8.64% | 2.44% | 3.28% | 3.31% | 1.86% | 2.24% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IBZL.L and AMEL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AMEL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMEL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IBZL.L.
IBZL.L tracks MSCI Brazil NR USD, while AMEL.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IBZL.L and 0.20% for AMEL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBZL.L и AMEL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор