PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTU.L с IBTG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и IBTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTU.L торгуется в USD, в то время как IBTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у IBTG.L с доходностью 0.77%.


IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.46%
10 лет*

IBTG.L

1 день
-0.21%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
1.58%
С начала года
0.77%
1 год
3.51%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и IBTG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
1.76%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.77%13.01%2.02%9.12%-14.76%-1.72%5.84%3.21%

Correlation

The correlation between IBTU.L and IBTG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.06

The correlation between IBTU.L and IBTG.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

IBTU.L vs. IBTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IBTG.L
Ранг доходности на риск IBTG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c IBTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTU.LIBTG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.84

1.09

+2.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

0.77

+18.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

94.97

1.52

+93.45

IBTU.L vs. IBTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа IBTG.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и IBTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и IBTG.L

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки IBTG.L в -28.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и IBTG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTU.LIBTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-28.91%

+28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-4.57%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-9.34%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-27.65%

+27.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-8.66%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.30%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и IBTG.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.20%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTU.LIBTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.78%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

5.14%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

6.97%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

9.33%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

9.23%

-8.28%

Сравнение комиссий IBTU.L и IBTG.L

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBTG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и IBTG.L

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности IBTG.L в 3.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.86%4.08%4.12%2.92%0.76%0.59%1.66%2.35%0.78%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
4.05%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTU.L and IBTG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBTG.L.

IBTU.L is categorized as Government Bonds, while IBTG.L is Short-Term Bond. IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.10% for IBTG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и IBTG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор