Сравнение IBTS.L с TRE7.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while TRE7.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTS.L returned 2.97%/yr vs 1.54%/yr for TRE7.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRE7.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и TRE7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как TRE7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRE7.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью 1.97%.
IBTS.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 1.72%
TRE7.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTS.L и TRE7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 2.46% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.22% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 1.97% | -0.32% | 3.86% | -0.97% | 1.41% | -1.43% | 3.86% | 2.48% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and TRE7.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between IBTS.L and TRE7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
TRE7.L
Сравнение IBTS.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTS.L | TRE7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 3.07 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и TRE7.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки TRE7.L в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и TRE7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -20.09% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.59% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -7.60% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -16.02% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -10.89% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -12.33% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.15% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и TRE7.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.53%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.64% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 5.04% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.35% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.55% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 8.88% | -0.13% |
Сравнение комиссий IBTS.L и TRE7.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRE7.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и TRE7.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TRE7.L в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.92% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and TRE7.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE7.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE7.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTS.L.
IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.06% for TRE7.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и TRE7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор