Сравнение IBTS.L с IGLS.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 2.52%/yr vs 0.89%/yr for IGLS.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и IGLS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у IGLS.L с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции IBTS.L превзошли акции IGLS.L по среднегодовой доходности: 2.52% против 0.89% соответственно.
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
IGLS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 0.89%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и IGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.65% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.21% | -8.60% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.26% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.45% | -1.68% | 1.49% | 1.05% | 0.13% | -0.38% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and IGLS.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2009 г. | 0.17 |
The correlation between IBTS.L and IGLS.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. IGLS.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
IGLS.L
Сравнение IBTS.L c IGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | IGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.59 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 5.45 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.56 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.69 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и IGLS.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что больше максимальной просадки IGLS.L в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и IGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -9.54% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -1.95% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -1.95% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -8.85% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -9.54% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -0.65% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -1.10% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.57% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и IGLS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.77% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 1.75% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 1.99% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 2.67% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 2.18% | +7.06% |
Сравнение комиссий IBTS.L и IGLS.L
И IBTS.L, и IGLS.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и IGLS.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью IGLS.L в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.99% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and IGLS.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L and IGLS.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTS.L is categorized as Government Bonds, while IGLS.L is European Government Bonds. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и IGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор