Сравнение IBTS.L с IDTL.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) are both Government Bonds funds from iShares - IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while IDTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 2.25%/yr vs -1.23%/yr for IDTL.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и IDTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как IDTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции IBTS.L превзошли акции IDTL.L по среднегодовой доходности: 2.25% против -1.23% соответственно.
IBTS.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.25%
IDTL.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- -1.23%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.78% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.22% | -8.60% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -0.41% | -2.70% | -5.60% | -2.92% | -22.19% | -3.74% | 13.68% | 11.30% | 3.90% | -0.37% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and IDTL.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between IBTS.L and IDTL.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
IDTL.L
Сравнение IBTS.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTS.L | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.61 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 1.30 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и IDTL.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -45.91%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и IDTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.91% | -49.39% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -8.43% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -17.22% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -39.50% | +23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -49.39% | +30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -45.44% | +38.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -23.03% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.98% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и IDTL.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 3.26% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 7.57% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 10.38% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 15.94% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 16.97% | -7.73% |
Сравнение комиссий IBTS.L и IDTL.L
И IBTS.L, и IDTL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и IDTL.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности IDTL.L в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 2.28% | 4.31% | 4.66% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.59% | 2.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and IDTL.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L and IDTL.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и IDTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор