Сравнение IBTR с SPTB
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTR tracks the ICE 2036 Maturity US Treasury Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IBTR charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и SPTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTR и SPTB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.01% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.20% |
Correlation
The correlation between IBTR and SPTB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTR vs. SPTB — Ранг доходности на риск
IBTR
SPTB
Сравнение IBTR c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTR | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.89 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок IBTR и SPTB
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и SPTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -4.96% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -2.15% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.32% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и SPTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 3.61% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 4.41% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 4.41% | +0.98% |
Сравнение комиссий IBTR и SPTB
IBTR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и SPTB
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IBTR and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTR.
SPTB has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.67% for IBTR.
IBTR tracks ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 0.03% for SPTB.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и SPTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор