Сравнение IBTM.L с TRS5.L
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IBTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTM.L returned 2.30%/yr vs 1.58%/yr for TRS5.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IBTM.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TRS5.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTM.L торгуется в GBP, в то время как TRS5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRS5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у TRS5.L с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции IBTM.L превзошли акции TRS5.L по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.58% соответственно.
IBTM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.30%
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 1.06%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам IBTM.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.03% | 2.28% | 2.56% | -1.50% | -4.38% | -1.34% | 6.45% | 6.25% | 7.34% | -5.92% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.01% | -0.38% | 3.81% | -1.04% | 1.28% | -1.52% | 3.66% | 0.33% | 5.44% | -9.03% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and TRS5.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between IBTM.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
IBTM.L
TRS5.L
Сравнение IBTM.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.75 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 2.01 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.66 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.14 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и TRS5.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки TRS5.L в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -20.46% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -5.61% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -7.60% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | -16.11% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.39% | -20.46% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -13.12% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -11.64% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.11% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и TRS5.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.73% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 5.09% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 6.41% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 8.56% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 9.77% | +0.85% |
Сравнение комиссий IBTM.L и TRS5.L
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRS5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и TRS5.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности TRS5.L в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and TRS5.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTM.L.
IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.05% for TRS5.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор