Сравнение IBTM.L с SXRM.DE
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds from iShares - IBTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while SXRM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTM.L returned 2.30%/yr vs 1.52%/yr for SXRM.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и SXRM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTM.L торгуется в GBP, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IBTM.L превзошли акции SXRM.DE по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.52% соответственно.
IBTM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.30%
SXRM.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам IBTM.L и SXRM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.03% | 2.28% | 2.56% | -1.50% | -4.38% | -1.34% | 6.45% | 6.25% | 7.34% | -5.92% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.28% | 1.16% | 0.93% | -1.61% | -4.96% | -2.15% | 5.61% | 5.58% | 6.82% | -6.22% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and SXRM.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between IBTM.L and SXRM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск
IBTM.L
SXRM.DE
Сравнение IBTM.L c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM.L | SXRM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 2.05 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM.L | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и SXRM.DE
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, примерно равная максимальной просадке SXRM.DE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и SXRM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -26.38% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -5.92% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -8.02% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | -16.96% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.39% | -26.38% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -21.00% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -12.06% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.34% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и SXRM.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.84%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.01% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 5.40% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 6.82% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 9.73% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 10.79% | -0.17% |
Сравнение комиссий IBTM.L и SXRM.DE
И IBTM.L, и SXRM.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и SXRM.DE
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and SXRM.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L and SXRM.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и SXRM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор