Сравнение IBTM.L с PRIT.L
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds - IBTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTM.L returned 0.20%/yr vs 0.77%/yr for PRIT.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IBTM.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PRIT.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и PRIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTM.L торгуется в GBP, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у PRIT.L с доходностью 2.26%.
IBTM.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 0.63%
PRIT.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 1.89% | 0.89% | 1.46% | -2.26% | -4.74% | -1.77% | 6.02% | 7.48% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 2.26% | -1.06% | 2.58% | -1.73% | -1.78% | -0.98% | 4.03% | -18.75% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and PRIT.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between IBTM.L and PRIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
IBTM.L
PRIT.L
Сравнение IBTM.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 2.98 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и PRIT.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки PRIT.L в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и PRIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -24.81% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -5.19% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | -8.19% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -16.09% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -16.72% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -17.37% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.23% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и PRIT.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеют волатильность 1.70% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 4.52% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27% | 6.09% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 8.68% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.03% | 12.86% | -2.83% |
Сравнение комиссий IBTM.L и PRIT.L
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и PRIT.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности PRIT.L в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.26% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.15% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.88% | 1.74% | 2.11% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IBTM.L and PRIT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTM.L.
IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.05% for PRIT.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и PRIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор