PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTM.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTM.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTM.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции IBTM.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 2.30% против 11.09% соответственно.


IBTM.L

1 день
-0.01%
1 месяц
1.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.68%
1 год
6.38%
3 года*
1.26%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.30%

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM.L и EIMI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
-0.03%2.28%2.56%-1.50%-4.38%-1.34%6.45%6.25%7.34%-5.92%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
24.75%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%11.94%-9.08%25.11%

Correlation

The correlation between IBTM.L and EIMI.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

-0.03

The correlation between IBTM.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.13 (5 years) to -0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Доходность на риск

IBTM.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTM.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.53

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.78

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

16.25

-13.47

IBTM.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа EIMI.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTM.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.83

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.53

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.60

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IBTM.L и EIMI.L

Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и EIMI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTM.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-31.70%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-10.58%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-15.79%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.83%

-22.27%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.39%

-26.10%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.49%

-2.29%

-15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-8.72%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.12%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM.L и EIMI.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.84%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTM.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

7.58%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

15.58%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

17.91%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

16.61%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

18.39%

-7.77%

Сравнение комиссий IBTM.L и EIMI.L

IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM.L и EIMI.L

Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
5.82%5.55%5.00%3.93%2.34%1.57%2.13%3.25%3.07%2.64%2.40%3.01%

Часто задаваемые вопросы


IBTM.L and EIMI.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.

IBTM.L is categorized as Government Bonds, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор