Сравнение IBTL.L с ISAC.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTL.L returned -0.77%/yr vs 13.47%/yr for ISAC.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTL.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции IBTL.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: -0.77% против 13.47% соответственно.
IBTL.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- -4.08%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -0.77%
ISAC.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам IBTL.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.57% | -2.80% | -5.50% | -3.62% | -22.17% | -3.32% | 13.07% | 12.05% | 3.06% | -0.04% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.99% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 12.26% | 20.98% | -4.37% | 13.63% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and ISAC.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2015 г. | -0.03 |
The correlation between IBTL.L and ISAC.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
ISAC.L
Сравнение IBTL.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.35 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 16.70 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.52 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.88 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.87 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.86 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и ISAC.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -25.84% | -23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -6.88% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -18.33% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -18.33% | -21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -25.84% | -23.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -0.36% | -44.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -3.56% | -20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.80% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) составляет 2.45%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.70% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 9.23% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 11.88% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 14.28% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.48% | +1.06% |
Сравнение комиссий IBTL.L и ISAC.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и ISAC.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and ISAC.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.
IBTL.L is categorized as Government Bonds, while ISAC.L is Global Equities. IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор