PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTG с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTG с SPTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).

IBTG и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTG и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTG и SPTB

2026 (YTD)20252024
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		0.84%4.40%3.77%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.

IBTG

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTG:
IBTG с IBTFIBTG с TI5G.LIBTG с SGOVIBTG с IGLS.LIBTG с IBTA.LIBTG с VOOIBTG с BIL
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с GOVTSPTB с SPYSPTB с VUSBSPTB с VYMISPTB с SHV

Сравнение комиссий IBTG и SPTB

IBTG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

IBTG vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTGSPTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.10

0.72

+5.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.89

1.07

+10.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.13

+1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.26

1.21

+16.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.09

3.09

+80.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTG vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа SPTB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTGSPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

0.72

+5.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.01

-0.74

Корреляция

Корреляция между IBTG и SPTB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и SPTB

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности SPTB в 4.21%

TTM202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		4.00%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTG и SPTB

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и SPTB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTGSPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-4.96%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-2.67%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.80%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-1.28%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.04%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и SPTB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTGSPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.44%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

2.44%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

4.10%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

4.50%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

4.50%

-1.00%