PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTG с EMBE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTG с EMBE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L).

IBTG и EMBE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTG и EMBE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTG и EMBE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		0.84%4.40%3.97%4.34%-8.18%-3.04%3.99%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-2.86%25.90%-2.43%11.05%-25.61%-9.87%15.03%
Разные валюты инструментов

IBTG торгуется в USD, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -2.86%.

IBTG

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

EMBE.L

1 день
1.57%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-0.60%
1 год
14.88%
3 года*
8.79%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IBTG:
IBTG с IBTFIBTG с TI5G.LIBTG с SGOVIBTG с IGLS.LIBTG с IBTA.LIBTG с VOOIBTG с BIL
Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с JEPQEMBE.L с PCY

Сравнение комиссий IBTG и EMBE.L

IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.

EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTG vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTGEMBE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.10

1.33

+4.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.89

2.04

+9.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.25

+1.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.26

1.82

+15.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.09

6.95

+76.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTG vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа EMBE.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и EMBE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTGEMBE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

1.33

+4.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.06

+0.20

Корреляция

Корреляция между IBTG и EMBE.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и EMBE.L

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности EMBE.L в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		4.00%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.62%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%

Просадки

Сравнение просадок IBTG и EMBE.L

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и EMBE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTGEMBE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-30.73%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-4.95%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.31%

-30.47%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.40%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.44%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.11%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и EMBE.L

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTGEMBE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

4.24%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

6.42%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

11.14%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

13.61%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

13.35%

-9.85%