Сравнение IBTG.L с IBTU.L
IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTG.L returned 1.57%/yr vs 3.90%/yr for IBTU.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IBTG.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTG.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTG.L торгуется в GBP, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.73%.
IBTG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTG.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.83% | 5.08% | 3.75% | 3.65% | -4.56% | -0.82% | 2.70% | 1.75% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.73% | -3.10% | 7.15% | -0.33% | 13.06% | 1.04% | -2.08% | 0.40% |
Correlation
The correlation between IBTG.L and IBTU.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
IBTG.L
IBTU.L
Сравнение IBTG.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTG.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.09 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 0.69 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 1.84 | +13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTG.L и IBTU.L
Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки IBTU.L в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -19.03% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -5.03% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.85% | -9.76% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.13% | -15.83% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.08% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -9.18% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.88% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG.L и IBTU.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.83% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 5.18% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 6.71% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 8.47% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 8.72% | -6.65% |
Сравнение комиссий IBTG.L и IBTU.L
IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG.L и IBTU.L
Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности IBTU.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.05% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG.L and IBTU.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBTG.L.
IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while IBTU.L is Government Bonds. IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор