Сравнение IBTA.L с XUT3.L
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.87%/yr vs 1.86%/yr for XUT3.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.54%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам IBTA.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.46% | 5.30% | 4.11% | 4.15% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.58% | 1.44% | -0.05% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.54% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 3.56% | 1.44% | -0.10% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and XUT3.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between IBTA.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
IBTA.L
XUT3.L
Сравнение IBTA.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTA.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.67 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 5.10 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 20.02 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTA.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 3.06 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.14 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и XUT3.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -5.45% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | -0.67% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -0.91% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -5.45% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.12% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.72% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.17% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и XUT3.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) имеют волатильность 0.43% и 0.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.41% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.80% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 1.13% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.90% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 1.50% | +0.26% |
Сравнение комиссий IBTA.L и XUT3.L
IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и XUT3.L
IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and XUT3.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.
IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор