PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTA.L с XUT3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTA.L и XUT3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.54%.


IBTA.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.43%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.87%
10 лет*

XUT3.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.45%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTA.L и XUT3.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.46%5.30%4.11%4.15%-3.75%-0.64%3.14%3.58%1.44%-0.05%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
0.54%5.06%4.13%4.10%-3.60%-0.62%2.95%3.56%1.44%-0.10%

Correlation

The correlation between IBTA.L and XUT3.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.81

The correlation between IBTA.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IBTA.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

XUT3.L
Ранг доходности на риск XUT3.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT3.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT3.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT3.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT3.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT3.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTA.LXUT3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.67

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

5.10

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

20.02

-2.55

IBTA.L vs. XUT3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA.L на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUT3.L равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA.L и XUT3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTA.LXUT3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.14

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IBTA.L и XUT3.L

Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и XUT3.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTA.LXUT3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.80%

-5.45%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-0.67%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-0.91%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-5.45%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.12%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.72%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.17%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA.L и XUT3.L

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) имеют волатильность 0.43% и 0.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTA.LXUT3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.41%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.80%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

1.13%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

1.90%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

1.50%

+0.26%

Сравнение комиссий IBTA.L и XUT3.L

IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA.L и XUT3.L

IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
2.84%2.70%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%

Часто задаваемые вопросы


IBTA.L and XUT3.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.

IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.06% for XUT3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и XUT3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор