PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTA.L с TRIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTA.L и TRIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTA.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.35%.


IBTA.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.43%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.87%
10 лет*

TRIS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTA.L и TRIS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.46%5.30%4.11%4.15%-3.75%-0.64%2.86%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
1.35%4.55%5.06%4.48%0.53%0.33%0.82%

Correlation

The correlation between IBTA.L and TRIS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IBTA.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTA.LTRIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.16

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

4.43

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

13.13

+4.34

IBTA.L vs. TRIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA.L на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа TRIS.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA.L и TRIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTA.LTRIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.91

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.68

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.55

+0.54

Просадки

Сравнение просадок IBTA.L и TRIS.L

Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и TRIS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTA.LTRIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.80%

-2.50%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-0.88%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-1.07%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-2.43%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.16%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.53%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.30%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA.L и TRIS.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.43%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTA.LTRIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.59%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

3.54%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

4.27%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

4.80%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

4.93%

-3.17%

Сравнение комиссий IBTA.L и TRIS.L

IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA.L и TRIS.L

IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы


IBTA.L and TRIS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.

IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.06% for TRIS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и TRIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор