Сравнение IBTA.L с BBM3.L
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.87%/yr vs 3.46%/yr for BBM3.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTA.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 1.39%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
BBM3.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTA.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.46% | 5.30% | 4.11% | 4.15% | -3.75% | -0.61% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.39% | 4.37% | 5.25% | 4.45% | 1.77% | -0.33% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and BBM3.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
IBTA.L
BBM3.L
Сравнение IBTA.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTA.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 4.76 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 13.27 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTA.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.95 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.73 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.67 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и BBM3.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -2.44% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | -0.82% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -1.11% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -2.44% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.17% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.41% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.30% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и BBM3.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.43%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.44% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 3.42% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 4.12% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 4.76% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 4.76% | -3.00% |
Сравнение комиссий IBTA.L и BBM3.L
И IBTA.L, и BBM3.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и BBM3.L
Ни IBTA.L, ни BBM3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and BBM3.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L and BBM3.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор