Сравнение IBRN с PBPH
IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBRN charges 0.47%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности IBRN и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRN показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
IBRN
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBRN и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 6.25% | 5.89% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between IBRN and PBPH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRN vs. PBPH — Ранг доходности на риск
IBRN
PBPH
Сравнение IBRN c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBRN | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBRN | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.04 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IBRN и PBPH
Максимальная просадка IBRN за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRN и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRN | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -11.10% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -8.69% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -4.23% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRN и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRN | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 16.78% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 16.78% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 16.78% | +8.54% |
Сравнение комиссий IBRN и PBPH
IBRN берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRN и PBPH
Дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.93% | 0.99% | 0.40% | 0.06% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBRN and PBPH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.47% for IBRN.
IBRN has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.09% for PBPH.
IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.47% for IBRN and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для IBRN и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор