Сравнение IBRIX с FIPEX
IBRIX (VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio) and FIPEX (Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, IBRIX returned 1.08%/yr vs 0.87%/yr for FIPEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности IBRIX и FIPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRIX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у FIPEX с доходностью 1.47%.
IBRIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.57%
FIPEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBRIX и FIPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBRIX VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio | 2.43% | 6.11% | 2.09% | 4.30% | -12.63% | 5.25% | 11.04% | 8.32% | -1.75% | 2.10% |
FIPEX Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A | 1.47% | 6.53% | 1.65% | 3.46% | -12.38% | 5.54% | 10.57% | 7.88% | -1.96% | 1.69% |
Correlation
The correlation between IBRIX and FIPEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between IBRIX and FIPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRIX vs. FIPEX — Ранг доходности на риск
IBRIX
FIPEX
Сравнение IBRIX c FIPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) и Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBRIX | FIPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.00 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 8.01 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBRIX | FIPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.47 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IBRIX и FIPEX
Максимальная просадка IBRIX за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки FIPEX в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRIX и FIPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRIX | FIPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -14.81% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -1.74% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -4.56% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -14.81% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.91% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.06% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.71% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRIX и FIPEX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что IBRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRIX | FIPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 0.90% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 2.34% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 3.55% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 6.12% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.48% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRIX и FIPEX
Дивидендная доходность IBRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как FIPEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPEX Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBRIX VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio | 3.82% | 3.31% | 3.87% | 3.55% | 4.96% | 2.68% | 1.70% | 2.38% | 2.51% | 1.52% | 0.00% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
IBRIX and FIPEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRIX has higher volatility (7.12%) compared to FIPEX (0.90%). In terms of maximum drawdown, IBRIX dropped -15.82% vs FIPEX's -14.81%.
FIPEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBRIX и FIPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор