Сравнение IBIT с SPYL.DE
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -36.83% vs 27.18% for SPYL.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBIT торгуется в USD, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 10.07%.
IBIT
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.80%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.99% | -6.41% | 89.87% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10.07% | 18.21% | 24.99% |
Correlation
The correlation between IBIT and SPYL.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
IBIT
SPYL.DE
Сравнение IBIT c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.21 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.71 | -14.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SPYL.DE
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -19.42% | -32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -8.60% | -43.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.06% | -0.64% | -46.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -1.78% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.79% | 2.02% | +27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SPYL.DE
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 2.85% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 8.13% | +26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 11.54% | +32.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.31% | 14.19% | +36.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 14.19% | +36.12% |
Сравнение комиссий IBIT и SPYL.DE
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SPYL.DE
Ни IBIT, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SPYL.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SPYL.DE is S&P 500. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор