Сравнение IBIT с ISAC.L
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 25.82% for ISAC.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ISAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 10.13%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISAC.L
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам IBIT и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 10.13% | 22.36% | 18.95% |
Correlation
The correlation between IBIT and ISAC.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IBIT
ISAC.L
Сравнение IBIT c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.93 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.95 | -13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ISAC.L
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -33.82% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -8.77% | -43.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -1.97% | -47.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -4.64% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.16% | +27.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ISAC.L
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 4.35% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 10.23% | +24.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 12.76% | +31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 15.62% | +34.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 15.96% | +34.30% |
Сравнение комиссий IBIT и ISAC.L
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ISAC.L
Ни IBIT, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and ISAC.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while ISAC.L is Global Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор