Сравнение IBIK с VTP
IBIK (iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBIK tracks the iBonds Oct 2034 Term TIPS Index while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IBIK charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности IBIK и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIK показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 1.51%.
IBIK
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIK и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 1.43% | 2.99% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.51% | 2.27% |
Correlation
The correlation between IBIK and VTP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIK vs. VTP — Ранг доходности на риск
IBIK
VTP
Сравнение IBIK c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIK | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIK | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IBIK и VTP
Максимальная просадка IBIK за все время составила -5.59%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIK и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIK | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -1.92% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.34% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.52% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIK и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIK | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.26% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 3.26% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 3.26% | +2.07% |
Сравнение комиссий IBIK и VTP
IBIK берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIK и VTP
Дивидендная доходность IBIK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 3.73% | 4.43% | 2.67% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IBIK and VTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBIK.
IBIK has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.61% for VTP.
IBIK tracks iBonds Oct 2034 Term TIPS Index, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBIK and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для IBIK и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор