Сравнение IBII с VTP
IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBII charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности IBII и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBII показывает доходность 1.28%, а VTP немного ниже – 1.27%.
IBII
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBII и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.28% | 2.87% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.27% | 2.46% |
Correlation
The correlation between IBII and VTP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBII vs. VTP — Ранг доходности на риск
IBII
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBII c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBII | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBII и VTP
Максимальная просадка IBII за все время составила -4.65%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBII и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBII | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | -1.92% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.58% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.52% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBII и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBII | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.35% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 3.35% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 3.35% | +2.07% |
Сравнение комиссий IBII и VTP
IBII берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBII и VTP
Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VTP в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.06% | 4.80% | 4.76% | 1.10% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IBII and VTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBII.
IBII has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 1.62% for VTP.
IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBII and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для IBII и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор