Сравнение IBIG с XDIV
IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. IBIG is passively managed, while XDIV is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IBIG charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for XDIV.
Доходность
Сравнение доходности IBIG и XDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у XDIV с доходностью 7.70%.
IBIG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIG и XDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.12% | 2.22% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 7.70% | 10.07% |
Correlation
The correlation between IBIG and XDIV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIG vs. XDIV — Ранг доходности на риск
IBIG
XDIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBIG c XDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIG | XDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIG и XDIV
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки XDIV в -9.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и XDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIG | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -9.16% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -3.30% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.26% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и XDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIG | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 12.81% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 12.81% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 12.81% | -8.54% |
Сравнение комиссий IBIG и XDIV
IBIG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и XDIV
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как XDIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.91% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIG and XDIV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for IBIG.
IBIG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for XDIV.
IBIG is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XDIV is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.10% for IBIG and 0.08% for XDIV.
Подберите оптимальное распределение для IBIG и XDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор