Сравнение IBIG с IBIH
IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) and IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIG tracks the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while IBIH tracks the ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIG returned 3.62% vs 3.91% for IBIH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIG и IBIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у IBIH с доходностью 1.20%.
IBIG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIG и IBIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.12% | 7.90% | 2.60% | 4.26% |
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 1.20% | 8.47% | 1.73% | 4.60% |
Correlation
The correlation between IBIG and IBIH is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between IBIG and IBIH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIG vs. IBIH — Ранг доходности на риск
IBIG
IBIH
Сравнение IBIG c IBIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIG | IBIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.31 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 6.99 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIG и IBIH
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки IBIH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и IBIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIG | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -3.94% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.70% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.02% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.96% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.56% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и IBIH
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) составляет 0.97%, в то время как у iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что IBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIG | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.28% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 2.35% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 3.24% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.93% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.93% | -0.66% |
Сравнение комиссий IBIG и IBIH
И IBIG, и IBIH имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и IBIH
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что сопоставимо с доходностью IBIH в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.91% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 3.91% | 4.68% | 4.34% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IBIG and IBIH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIH has higher volatility (1.28%) compared to IBIG (0.97%). In terms of maximum drawdown, IBIG dropped -3.21% vs IBIH's -3.94%.
On 1-year performance, IBIH leads with 3.91% vs 3.62% for IBIG. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBIG has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIH has performed better with a 3.91% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIG and IBIH have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBIG and IBIH have nearly identical dividend yields, around 3.91%.
IBIG tracks ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IBIH tracks ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index.
IBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIG и IBIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор